南台課程大綱
學年度 98學年第二學期 系所 財金系
課程名稱 財務模型專題研討 班級 碩研財金一甲
授課教師 何啟銘 點 閱 次 數 137
選修
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課程概述
本課程主要介紹相關財金研究方法論,除了常見的迴歸分析外,另外再加入事件研究法、模擬、信用評等以及財務工程等相關議題,為了配合前述議題的延伸,指定學生分組研讀相關文獻並提出看法,俾使學生在瞭解理論的同時也能夠學習關鍵技術以及發展成論文題目的可能性。
課程目標
運用計量經濟學與統計方法,探討財金議題。例如:GARCH模型、CAPM、共同基金擇時能力,以及事件研究法等。
課程大綱
課程簡介與基礎統計分析
統計檢定
進階迴歸分析
虛擬變數應用
資本資產定價理論
資本資產定價理論應用
事件研究法(1)
事件研究法(2)
期中考(報告 )
信用評等
信用風險
風險值(1)
風險值(2)
模擬-布朗運動
模擬-Ito隨機過程
隱含波動率
Black-Scholes 方程式

英文大綱
下載
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